文件名称：论文研究-关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf
文件大小：244KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 03:27:49
论文研究
论文研究-关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf, 对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 ,并求出了尾部分位点.