文件名称：具有序列相关数据的 ROC 曲线的置信带-研究论文
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更新时间：2024-06-30 00:38:19
Receiver operating characteristic curve
我们为接收器操作特性 (ROC) 曲线及其功能提出了序列相关稳健渐近置信带，即。 ROC 曲线下面积 (AUC)，由双正态模型中的准最大似然估计。 我们的模拟实验证实，这种新方法在有限样本中表现得相当好，并为非正态性提供了一种额外的稳健性度量。 发现传统程序在产生低于名义水平的经验覆盖概率方面明显不足，特别是当序列相关性很强时。 宏观经济预测的一个例子表明，当使用 ROC 评估实际 GDP 下降的概率预测时，考虑序列相关性的重要性。