文件名称：离散时间动态投资组合选择模型的高效并行求解方法-研究论文
文件大小：740KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 10:39:22
Dynamic Portfolio Choice
在本文中，我们研究了离散时间动态规划方法的并行化效率，以解决生命周期内的动态投资组合选择模型。 这种方法受到所谓的维度灾难的影响。 也就是说，获得结果的时间随着模型的连续状态变量的数量呈指数增长。 然而，通过并行性，计算能力也在呈指数级增长。 如果可以有效地利用并行性，每次计算能力翻倍时，经济学家就可以（渐近地）在动态投资组合选择模型中包含一个额外的连续状态变量。 幸运的是，离散时间动态规划方法原则上非常容易并行化。 然而，为经济问题实现高效的并行求解算法具有挑战性且耗时，因为需要深入了解低级编程语言和超级计算机架构上的并行编程。 对于我们的并行化，我们使用标准 MATLAB 和世界 500 强之一的超级计算机 (LOEWE-CSC) 以及一个小型专有高性能集群来解决复杂的基准生命周期模型。 因此，获得结果的时间从单个核心的大约十小时减少到不到十分钟。 我们研究了关于强扩展性及其并行效率的 master-worker 模式和同等大小的分布方法，并得出了离散时间动态规划方法并行化的必要条件，这些方法具有普遍的相关性，并且超出了我们的 MATLAB 实现。