文件名称：快速 Hodrick Prescott 过滤器：去除时间序列的趋势。-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 14:58:52
matlab
Hodrick Prescott 过滤器 (HP-Filter) 是将时间序列 x_t 分离为其组件的最流行方法。 假设原始序列由趋势分量 g_t 和循环分量 c_t 组成。 解决最小化问题非常简单。 该程序通过 Hodrick Prescott 过滤器分解时间序列。 为了加速计算，插件使用了系数矩阵的五对角结构。 因此，消除大量数据点的趋势对于该程序来说不是问题。
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hp_matlab.zip