文件名称：Hodrick-Prescott 过滤器：查找系列的 Hodrick-Prescott 过滤器。-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 15:25:18
matlab
这个 m 文件可以找到任何流行时间序列的 Hodrick-Prescott 过滤序列； HP 在计量经济学中广为人知，可用于分析序列的趋势和波动性。 此版本使用稀疏矩阵，这种方法提高了速度和性能，并允许同时处理多个时间序列。 'makeplot' 选项绘制每个引入的时间序列与其过滤后的对应物，输出 desvabs 给出了波动性的“度量”。 下载并输入 Help hpfilter 以获取更多详细信息 灵感来自 Ivailo Izvorski 的 hpfilter 和 Ken Matheny 的 Gauss 代码
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hpfilter.zip