文件名称：Heston 和 SABR 无偏方案：Heston 和 SABR 的无偏方案。-matlab开发
文件大小：13KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 10:39:46
matlab
我们将说明Joerg Kienitz和Daniel Wetterau撰写的《金融建模》第7章的结果。 这涵盖了 Heston 模型的 Broadie Kaya 精确采样以及 Chen、van der Weide 和 Oosterlee 对 SABR 模型的无偏采样。
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SpecialSchemes.zip