文件名称：具有CEV或BGM CEV期限结构模型的LiborMarketModel：具有恒定弹性方差（CEV）的LIBOR市场模型-matlab开发
文件大小：5KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 10:07:42
matlab
John Hull 和 Alan White 的白皮书（远期利率波动率、掉期利率波动率和Libor 市场模型的实施（1999 年 8 月））描述了构建使用蒙特卡罗模拟技术对 LMM 模型进行解析逼近。 Hull White 1999 LMM 模型由 Matlab (LiborMarketModel.m) 实现。 该文件是对具有恒定方差弹性 (CEV) 的 Matlab LiborMarketModel.m 的修改。 即 dF_i/F_i^(cevAlpha) = u_i + vol*dW_i，其中 dW 是 ai 维布朗运动。 cevAlpha 是常数，介于 0 和 1 之间。
【文件预览】：
LiborMarketModel.zip