具有CEV或BGM CEV期限结构模型的LiborMarketModel:具有恒定弹性方差(CEV)的LIBOR市场模型-matlab开发

时间:2024-06-18 10:07:42
【文件属性】:

文件名称:具有CEV或BGM CEV期限结构模型的LiborMarketModel:具有恒定弹性方差(CEV)的LIBOR市场模型-matlab开发

文件大小:5KB

文件格式:ZIP

更新时间:2024-06-18 10:07:42

matlab

John Hull 和 Alan White 的白皮书(远期利率波动率、掉期利率波动率和Libor 市场模型的实施(1999 年 8 月))描述了构建使用蒙特卡罗模拟技术对 LMM 模型进行解析逼近。 Hull White 1999 LMM 模型由 Matlab (LiborMarketModel.m) 实现。 该文件是对具有恒定方差弹性 (CEV) 的 Matlab LiborMarketModel.m 的修改。 即 dF_i/F_i^(cevAlpha) = u_i + vol*dW_i,其中 dW 是 ai 维布朗运动。 cevAlpha 是常数,介于 0 和 1 之间。


【文件预览】:
LiborMarketModel.zip

网友评论