文件名称：Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计 (2010年)
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更新时间：2024-06-04 15:13:19
自然科学 论文
采用 EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件 Copula构建,应用常相关模 式建立了 Copula-EGARCH模型;采用 Monte Carlo法估计资产组合时变风险价值;讨论了模型的检验问题,给出了 相关的检验方法。以上证综指与深证成指数据为样本,选用广义误差分布拟合误差分布并选取 BB1 Copula进行实 证分析,实证结果表明所建模型是合理有效的,所估计时变风险价值具有良好的估计精度。