【文件属性】:
文件名称:期权matlab代码-StochOptMatlab:一组随机优化方法,包括随机块BFGS方法,用于最小化平均函数(经验风险最小化)
文件大小:15.65MB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-05-26 17:25:11
系统开源
预算matlab代码StochOptMatlab
这是用于最小化函数平均值(经验风险最小化)的随机优化方法的matlab代码套件。
安装与设定
启动Matlab并确保将工作目录设置为当前程序包的主目录。
在MATLAB提示符下,运行
setuppaths
该脚本在MATLAB路径中添加了适当的目录,并在libsvmread.c上运行mex,用于加载后勤问题。
要测试quNac的安装和设置是否已成功完成,请在MATLAB提示符下运行:
demo
实施目标功能
logisitc回归+
L2正则化
logisitc回归+伪Huber正则化器要添加新功能,请参见
tests/load_logistic.m
实施方法
有限内存随机块BFGS
[1]
SQN-随机准牛顿[2]
SVRG-随机方差减少的梯度
在纸上重复测试[1]
警告:以下实验需要占用大量CPU和内存!
要运行本文[1]中进行的测试,请执行以下操作。
首先使用以下脚本下载七个LIBSVM数据文件
get_LIBSVM_data
注意:脚本“
get_LIBSVM_data”将下载大约1
GB到您的本地硬盘驱动器。
如果此脚本失败,请