文件名称：matlabhurst代码-Stochastic-Models:有用的模型，可以模拟不同时间范围内的随机过程，无论是否复制长期存在（Hurst
文件大小：5KB
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更新时间：2024-06-15 19:32:49
系统开源
Matlab hurst代码随机模型 有用的模型可以模拟不同时间范围内的随机过程，无论是否复制长期持久性（Hurst-Kolmogorov行为）。 还提供了一种用于确定赫斯特系数的简单工具。 特别感谢我的教授Demetris Koutsoyiannis在此项目上的提示。 所有代码均采用Matlab函数的形式 使用说明 下面介绍的模型不是也不应被视为黑匣子。 在使用它们之前，请先熟悉它们。 列出的文档将帮助您入门。 使用这些功能之前，请阅读说明。 气候图（T系列） 此函数创建一个高潮图（标准差的自然对数与比例的自然对数的图），并计算Hurst系数的估计值，该估计值显示在图中，并作为函数的导出值给出。 此功能不包括偏差校正。 作为经验法则，仅通过数据长度为原始数据10％的标度来计算std。 这可能需要根据问题进行调整。 输入参数： Tseries：历史时间序列 有关文档，请参阅P. Dimitriadis和D. Koutsoyiannis，《马尔可夫和赫斯特-柯尔莫哥洛夫过程的随机建模中的气候图与自协方差和功率谱》，随机环境研究与风险评估，29（6），1649-1669，2015年。 统计
【文件预览】：
Stochastic-Models-master
----SMA.m(655B)
----PAR1.m(1KB)
----README.md(4KB)
----Climacogram.m(480B)
----PARSMAF.m(2KB)
----AR1.m(572B)