基于次线性期望下的风险测度 (2013年)

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文件名称：基于次线性期望下的风险测度 (2013年)

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更新时间：2024-06-21 01:58:11

自然科学 论文

由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度。推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示。此外,这种表示结果对次线性期望下的风险测度提供了参考。