文件名称：椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 (2010年)
文件大小：874KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-05-26 16:45:56
自然科学 论文
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解 。通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证 。