文件名称：风险管理系统经济资本-商业银行IT系统ppt
文件大小：3.32MB
文件格式：PPT
更新时间：2024-05-13 01:39:25
商业银行
风险管理系统（经济资本一） 损失密度函数 无损失 预期损失 灾难性损失 置信区间 非预期损失 经济资本是商业银行在一定置信水平 下，为了应对未来一定期限内资产的非 预期损失而应该持有的资本金 商业银行风险损失可以分解为三个层次，即预期损失、非预期损失及异常损失。其中预期损失是正常情况下，银行通过概率统计可以预见的平均损失（如贷款平均损失），这类损失要通过调整业务定价和提取相应的损失准备来覆盖；非预期损失指的是超出平均可预计损失的那部分损失，这部分损失必须要有充足的风险资本来覆盖；异常损失则是超出银行正常承受能力的损失。