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文件名称：风险管理系统经济资本-商业银行IT系统ppt
文件大小：3.32MB
文件格式：PPT
更新时间：2021-04-23 07:52:45
商业银行
风险管理系统（经济资本一）
损失密度函数
无损失
预期损失
灾难性损失
置信区间
非预期损失
经济资本是商业银行在一定置信水平
下，为了应对未来一定期限内资产的非
预期损失而应该持有的资本金
商业银行风险损失可以分解为三个层次，即预期损失、非预期损失及异常损失。其中预期损失是正常情况下，银行通过概率统计可以预见的平均损失（如贷款平均损失），这类损失要通过调整业务定价和提取相应的损失准备来覆盖；非预期损失指的是超出平均可预计损失的那部分损失，这部分损失必须要有充足的风险资本来覆盖；异常损失则是超出银行正常承受能力的损失。