文件名称：行为风险 - 尾部非常细的分布模型-研究论文
文件大小：1023KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-30 06:27:36
conduct risk Mathematica
监管要求规定金融机构必须至少每年计算一次风险资本（必须保留以弥补未来损失的资金）。 执行此操作的程序已经建立多年，但最近在处理行为风险（金融机构与其客户之间的关系造成的损失风险）方面的发展对“标准”程序提出了质疑。 法规要求操作风险损失应按始发事件汇总。 其效果是将大量的中小损失汇总为少数非常大的损失，从而导致风险资本计算产生极大夸大的结果。 为了解决这个问题，提出了一种基于概率密度的新分布，其中包含 exp(-x4/(2s2)) 分量，其中 s 是要估计的参数。 符号计算用于推导出必要的解析表达式，用它来制定问题，然后在 R 中进行数值计算。拟合优度和参数估计都是通过使用专门为概率分布函数开发的新方法来确定的. 结果与使用 LogGamma 混合密度的现有模型相比具有优势，为此必须限制损失的频率和严重程度。 使用 exp(-x4/2) 密度不需要这样的限制。