文件名称：金融模型的风险中性密度：用于期权定价的高级金融模型的风险中性密度-matlab开发
文件大小：40KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 11:01:18
matlab
我们提出了计算几种金融模型的风险中性密度的方法。 我们认为： 黑色、置换扩散、CEV、SABR、Heston、Bates、Hull-White、Heston-Hull-White、VG、NIG、CGMY、VGGOU、VGCIR、NIGCIR、NIGGOU。 对于没有密度解析表示可用的模型，我们要么使用近似公式，要么使用基于傅立叶变换的方法。 我们研究改变模型参数的影响。 这说明了《金融建模 - 理论、实施和实践》一书第 2 章和第 3 章的主题。 我们提供用于测试每个模型的脚本并绘制密度图。
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