文件名称：Intro-Option-Pricing-MFE：什么是几何布朗运动？ 如何使用蒙特卡洛定价期权？ 为什么在期权定价中使用方差减少？ 最后，为什么美国看跌期权比欧洲看跌期权更有价值？
文件大小：107KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-02-29 00:42:42
Python
期权定价 第1部分。可视化股价走势-蒙特卡洛的几何布朗运动 遵循几何布朗运动的股票具有以下动态： 其中T = 10，r = 0.04，\ sigma = 0.2，S 0 = $ 88，W t是标准布朗运动过程。 通过将时间范围T从[0,1000]划分为更多相等的步长，模拟可以更好地表示股票价格的动态。 在此图中，我比较了使用10步和1000步时的预期股价模拟。 我为[0,10]内的每个步骤计算了E [S n ]，并在一张图中绘制了所有路径。 我为1000个步骤模拟了6条路径，为10个步骤模拟了1条模拟路径。 使用10个步骤模拟的路径不能捕获股票的波动性，并且不能准确地表示预期的股票价格。 第2部分。欧洲看涨期权的价格 布莱克·斯科尔斯 给定上述股票的相同规格，以行使价100和T = 10的欧式看涨期权定价。 将信息替换为下面的闭式公式，以得出期权的确切价值为$ 18.2837 。
【文件预览】：
Intro-Option-Pricing-MFE-main
----3.png(29KB)
----q4p4.png(11KB)
----README.md(4KB)
----Code-Option-Pricing.py(6KB)
----1*vA9Przj2ncqg5shwn4iBJQ.png(68KB)