论文研究-双随机变量证券投资组合决策.pdf

时间:2022-10-01 16:49:53
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更新时间:2022-10-01 16:49:53

论文研究

将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型;研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其确定等价形式;讨论了模型的凸性,证明了模型解的存在性和惟一性;通过数值例子验证了模型和方法的可行性。


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