文件名称：Pairs Trading Strategy GGR (2006):pairs trading-matlab开发
文件大小：43KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-18 16:01:42
matlab
此代码使用 Gatev 等人（2006 年）中的“最小距离标准”演示配对交易策略，对于行业中性股票和行业股票，所附文件是 3 个单独的脚本，一个用于清理原始 CRSP 每日股票数据，一种用于行业配对，一种用于不受限制的配对。 SIC 代码来源于 K.French 网站，用于行业分类。 此代码是对Stuart Kozola进行的协整和对交易的补充。
【文件预览】：
Pairs_Trading_GGR(2006).zip