文件名称：论文研究-基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验.pdf
文件大小：708KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 11:41:17
论文研究
论文研究-基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验.pdf, 研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系, 经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率. 文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因, 通过改进传统HAC法的截断参数, 能获得格兰杰因果关系检验统计量(Wald)的不依赖于冗余参数的极限分布. 针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术, 研究发现新的Wald*统计量大大减少了发生伪因果关系的概率, 并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的, 但是存在一定的检验水平扭曲.