文件名称：征收过程中障碍期权的快速准确定价-研究论文
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更新时间：2024-06-29 08:37:21
barrier options Levy
我们建议使用两种新的快速准确的方法，即快速维纳-霍普夫方法（WHF 方法）和迭代维纳-霍普夫方法（IWH 方法），用于为各种 L'evy 过程定价障碍选项。 这两种方法都使用 Wiener-Hopf 分解和快速傅立叶变换算法。 使用 Levendorski 等人开发的准确但相对较慢的有限差分算法。 (2006) (FDS-method)，我们证明了这些方法对于有限变化过程的准确性和快速收敛性。 我们说明，对于变化无穷大的过程，这两种方法的收敛性必须更好，并作为一定的支持证据，用数值例子证明两种方法得到的结果非常吻合。 最后，我们使用 FDS、WHF 和 IWH 方法来证明 Cont 和 Volchkova 方法（CV 方法）基于附加扩散对小跳跃的近似，可能会导致相当大的相对误差，尤其是在势垒附近和罢工。 原因是 CV 方法假设期权价格在障碍之前是连续可微的两倍，而对于没有高斯分量的过程，它通常在障碍处不平滑。