论文研究-保险资金投资模型及其Markov链模拟.pdf

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更新时间：2022-10-10 07:09:16
论文研究 论文研究-保险资金投资模型及其Markov链模拟.pdf,  针对保险资金投资的特殊性建立了投资决策的动态模型,并利用近似Markov链计算了数值解. 与经典的Merton模型不同,保险资金投于风险证券的量仅在增资区域中随财富而递增,在控制区域内不会显著增加, 甚至反而可能递减.最后就降息、保险资金现金流与风险证券的相关性、保险公司业绩对最优投资策略的影响进行了敏感性分析.