文件名称：隐含波动率指数 – 回顾-研究论文
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更新时间：2024-06-29 06:26:20
implied volatility implied
本研究测试并记录了所有公开可用的隐含波动率指数的信息内容，包括相关资产的已实现波动率和回报。 这些主题展示了早期工作所走过的道路，但将现有的所有 50 个基于波动率的指数一起研究会有所收获，以检查不同的资产类别和金融工具是否可以拥有不同的回报波动率关系和预测能力。我们的研究结果表明，隐含波动率包括过去波动率之外的未来波动率信息； 这一发现在所有受审查资产中都是一致的。 此外，我们发现隐含波动率变化与潜在回报之间存在显着的同期关系，但同时，我们表明，与股票相比，商品、债券、货币和波动性的隐含波动率对潜在价格变化的React不同。 因此，我们的发现对资产配置、风险管理和资产定价具有重要意义。