文件名称：论文研究-证券市场高频数据双相行为的仿真.pdf
文件大小：1.34MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:29:59
论文研究
论文研究-证券市场高频数据双相行为的仿真.pdf, Plerou, et al 以证券市场高频数据为研究对象,通过实证分析发现了证券市场的``双相行为''(Two-phase behavior of financial markets). 这个现象是个复杂性涌现, Plerou猜想引起这个现象的原因是私人信息. 该文在少数派博弈模型的基础上,建立了一个市场人工模型, 仿真得到了同样的特征,并发现智能代理多样化的归纳推理模式是产生``双相行为''的关键因素,市场微结构也有一定的影响, 而私人信息不是关键因素.