论文研究-证券市场的标度理论及实证研究.pdf

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文件名称：论文研究-证券市场的标度理论及实证研究.pdf
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更新时间：2022-10-10 05:28:23
论文研究 论文研究-证券市场的标度理论及实证研究.pdf,  运用分形理论探讨证券市场的自相似性与标度不变性 ,分析三种标度指数 ,即自相关指数、Hurst指数、基于 DFA算法的标度指数 .基于标准差时间序列改进 Hurst指数 ,将 DFA推广为动态递推算法 .利用三种标度指数对国内沪深股市进行实证研究 .结果表明 ,沪深股市收益率均不服从正态分布 ,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性 ,表现为分形时间序列 ,说明其背后所隐含的政策导向影响中国股票市场的特征 .