基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究

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文件名称：基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究

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更新时间：2013-01-30 10:31:02

ARCH 模型 PSO 算法 异方差

利用粒子群及其改进算法，快速精确地估计ARCH 模型的参数，动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差；并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型，进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值，说明ARCH 模型确实能够 描述证券市场的“异方差”现象。