文件名称：Paper-Replicate-Learning-to-Simulate-Equity-Option-Markets
文件大小：2.71MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-03-29 20:44:18
Python
深层对冲：学习模拟股票期权市场 欢迎来到我们的论文复制项目-的作者：罗松和张云shu。 本文分为七个部分。 他们是： 问题描述 现有方法的缺点 探索性数据分析 甘斯模型 结果与评估 缺点和挑战 未来研究 问题描述 将强化学习技术应用于管理衍生产品组合的问题越来越引起人们的兴趣。 这不仅涉及基础资产，还涉及可用的交易所买卖期权。 因此，为了训练期权交易模型，我们需要更多包含期权价格的时间序列数据。 模拟器之所以成为当今热门话题的原因。 可用的有用的现实生活数据的数量是有限的。 这激发了对逼真的模拟器的需求。 本文构建了基于生成对抗网络的现实的股票期权市场模拟器。 这是GAN首次可用于生成多元财务时间序列的任务。 现有方法的缺点 缺少期权数据已经是一个长期问题。 但是在该领域没有使用任何模型。 经典的衍生产品定价模型也需要像GAN这样的生成器，但是这是不现实的。 它们通常限于少数几