文件名称：交割选择-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
文件大小：1.3MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-22 12:17:17
Options Futures Derivatives
3.10 持有成本 期货价格与现货价格之间的关系可用所谓的持有成本（cost of carry） 来描述总结。它包括存储成本加上融资购买资产所支付的利息，再减去资产 的收益。对不支付红利的股票，持有成本就是 r,因为既无存储成本，又元收 益；对一个股票指数，持有成本为r-q，因为资产的收益率为 q；对货币而言， 持有成本为 r - rf ；对商品而言，若其存储成本占价格的比例为 u,则持有成本 为 r＋u；依此类推。 设持有成本为 c。对投资性资产，期货价格为： F = Se 3.23c T-t（ ） （ ） 对消费性资产，期货价格为： F = Se 3.24c-y T-t（ ）（ ） （ ） 这里，y为便利收益。 3.11 交割选择 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com