文件名称：matlab马科维茨代码-ModernPortfolioTheory:这是LMU课程“使用Matlab进行现代投资组合理论”的常用资料库
文件大小：25.32MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-08 21:09:34
系统开源
matlab马科维茨代码现代投资组合理论 这是LMU课程“使用Matlab进行现代投资组合理论”的常用资料库。 自述文件列出了一些说明和技巧，以便参与开发过程。 如果您对使用包的技巧感兴趣，则既不会生成文档也不会生成教程。 访问MATLAB 您可以通过相当便宜的轻松访问MATLAB。 在Windows上安装 在Github上创建帐户 转到并创建一个帐户。 请注意，您最终将必须提交公开可见的电子邮件地址。 充其量，您从一开始就已经使用此电子邮件地址。 设置Github 跟随链接到“设置git”网页： 在单个安装步骤中，选择以下选项： 高级上下文菜单 仅使用git bash 签出Windows样式，提交unix样式 按“下载适用于Windows的Github”：这还将与git shell一起安装git 安装“ Github for Windows”：正确设置用户名和电子邮件，以便计入您对项目的贡献（有关提交未正确贡献给您的问题，请参阅：）。 注意：仅当分叉位于上游的默认分支中时，才计算分叉的贡献。 SSH访问 为了在不使用密码查询的情况下启用同步，通常必须首先启用ssh标识。 但是，应该通
【文件预览】：
ModernPortfolioTheory-develop
----.gitignore(5B)
----Contents.m(896B)
----data()
--------discRet.csv(29.49MB)
--------interestDailised.csv(220KB)
----tableUtil()
--------embed.m(373B)
--------combineTable.m(544B)
--------splitTable.m(466B)
----performance()
--------diversification.m(2KB)
--------plotMaxDrawdown.m(965B)
--------createPortfolioWeights.m(1KB)
--------compareMarkowitz.m(530B)
--------CalcPR.m(2KB)
--------rebalance.m(984B)
--------analysePortfolioReturns.m(632B)
--------plotCumulatedReturn.m(550B)
--------maxDrawdown.m(1KB)
--------comparePlot.m(492B)
--------sharpeRatio.m(546B)
----chkFuncs()
--------checkWeights.m(752B)
----strategies()
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--------minimumVarianceNoShortSelling.m(581B)
--------randWeights.m(384B)
--------maximumSharpeRatioAnalyt.m(693B)
--------EfficientPortfolioNoShortSelling.m(1KB)
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--------minimumVarianceAnalyt.m(376B)
--------maximumSharpeRatio.m(724B)
--------EfficientPortfolio.m(1KB)
----asset_moments_estimation()
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----loadData()
--------readInterestDailised.m(2KB)
--------loadData.m(56B)
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----eGarch()
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----scriptMarkowitz.m(1KB)
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----dataProcessing()
--------readCsv_Prime.m(4KB)
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----Interest Rates()
--------fredgraph_bank_prime_loan_rate.xls(432KB)
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--------Description Interest Rates.odt(16KB)
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--------obsolete()
--------fredgraph_libor_1month_usd.xls(228KB)
----function scripts()
--------scriptComparePlot.m(361B)
--------scriptRebalance.m(492B)
--------scriptPortfolioReturns.m(577B)
--------scriptMaximumDrawdown.m(861B)
--------scriptDiversification.m(106B)
--------scriptCompareShortNoShort.m(1KB)
----test()
--------testDiversification.m(1KB)
--------testInformationExtraction.m(346B)
--------testRandWeights.m(236B)
--------testCalcPR.m(3KB)
--------testCheckWeights.m(2KB)