文件名称：sobol+matlab+代码-derivative_pricing:金融衍生品定价
文件大小：18KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-23 22:45:14
系统开源
sobol+matlab+代码金融衍生品定价 实施这组代码以对具有障碍功能的改进的喜马拉雅选项进行定价。 定价由多种蒙特卡罗模拟方法进行，包括： Naïve Monte Carlo 模拟（MC 的经典版本） 控制变量 Monte Carlo 模拟 拟蒙特卡罗模拟（高维版） 支持Sobol采样集和Halton采样集 使用布朗桥的准蒙特卡罗模拟 使用布朗桥的分层蒙特卡罗模拟 对偶蒙特卡罗模拟 标的资产是一个由多只股票组成的篮子。 在为期权定价时，考虑了多只股票之间的相关性。 运行代码的主要文件如下： global_setting.m ：该文件包括所有参数定义。 例如，基础篮子特征（无风险利率、股息收益率、波动率、现货价格和相关性）、期权特征（到期时间、可赎回障碍）和蒙特卡罗模拟参数（使用的 MC 算法类型、数量模拟路径的数量，以及模拟的时间步数）。 init_struct.m ：声明并初始化了三个结构体（分别用于蒙特卡洛模拟、篮子和选项），其中包括运行时使用的所有全局信息。 可以更改“mc.type”（文件中的第 48 行）和“eln.type”。 cp_method”（文件中的第 32