文件名称：论文研究-一种AVS-M的帧内预测模式快速选择算法.pdf
文件大小：515KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-02 07:02:35
论文研究
神经网络、ARIMA等广泛应用于具有趋势变动性和周期波动性的二重趋势特征的时间序列预测，而这些单一的模型难以达到满意的预测效果。提出一种针对该特征的灰色组合模型，其基本思想是：从二重趋势时间序列中分离趋势变动项和周期波动项后，用灰色G（1，1）模型预测趋势变动项，引用BP网络和ARIMA的组合模型预测周期波动项，用乘积模型合成两部分预测值为灰色组合模型的最终预测值。实验表明：该灰色组合模型适应了二重趋势时间序列的特征，具有很好的预测效果。