基于GED的混合ARCH模型 (2007年)

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文件名称：基于GED的混合ARCH模型 (2007年)

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更新时间：2024-06-13 07:48:31

自然科学 论文

提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型，将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中，发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关。给出了该模型参数估计的EM算法，并利用BIC准则对模型进行定阶。