文件名称：简单的投资组合优化方法：短视、恒定或买入并持有和动态策略来计算最佳投资组合权重。-matlab开发
文件大小：8KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 12:09:28
matlab
该软件包允许您使用短视、买入并持有或动态策略计算简单的投资组合权重。 为了演示如何使用简单的投资组合优化技术，基于不同的视野模拟了多条路径。 这将为用户提供使代码适应其自身偏好的灵活性。 在本教程中，我们复制了离散时间贝尔曼方程的一些特征。 参见 Li 和 Ng (2001) 和 Van Binsbergen (2007)。 以下假设是相关的： - 在回报和无风险利率 'rf' 之间进行权衡-权重限制在0到1之间。 为了计算最佳投资组合，我们使用以下三个步骤： 1.模拟资产收益率和预测变量的“ k”期的“ n”个样本路径2.设置投资组合网格（在功能内部完成） 3.计算最佳投资组合 参考： BF迪瑞斯。 投资组合管理。 计量经济学会，2012 年。讲座 FEM21010。 D. Li 和 WL。 Ng，2001 年，最佳动态投资组合选择：多期均值方差公式，数学金融，第 10 卷（
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