社交媒体情绪的风险溢价-研究论文

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文件名称：社交媒体情绪的风险溢价-研究论文

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更新时间：2024-06-29 19:29:22

sentiment analysis risk

本研究考察了从三本词典中推断出的情感预测能力； 金融、社交媒体和情绪状态。 我们的研究结果表明 1) 通过 Fama-Macbeth 回归方法，基于社交媒体的情绪度量可以用作资产定价框架中的风险因素； 2) 这些情绪度量在用作机器学习框架中的特征时具有预测能力，以及 3) 调整市场效应的回报导致正 alpha。