对数均匀跳跃扩散模型：对数均匀跳跃扩散模型的欧洲看涨期权价格和隐含波动率。-matlab开发

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文件名称：对数均匀跳跃扩散模型：对数均匀跳跃扩散模型的欧洲看涨期权价格和隐含波动率。-matlab开发

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更新时间：2024-06-21 10:45:41

matlab

JDprice.m ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。 使用的算法：使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。 JDimpv ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的隐含波动率。 （输入“值”可能是一个矩阵） BS.m：使用 Black-Scholes 模型计算欧式看涨期权价格（在 JDprice 中使用） 致谢： 感谢 Zongwu Zhu 和 Floyd B. Hanson 的论文“对数统一的蒙特卡罗期权定价算法”。

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Log-Uniform-Jump-Diffusion.zip