协方差与协方差矩阵

协方差是用来描述多个变量之间的相关性的。对于多个向量而言，为了更加简洁的表示它们之间的相关性所以用一个矩阵来表示。可以想到，协方差矩阵是一个对角矩阵。 Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。

协方差矩阵：

      x1       x2      x3

x1  c11   c12     c13

x2   c21   c22    c23

x3   c31   c32   c33