# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from import *
"""
本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。
使用600004在 2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00 进行了回测。
注意：
1：实盘中，如果在收盘的那一根bar或tick触发交易信号，需要自行处理，实盘可能不会成交。
"""
# 策略中必须有init方法
def init(context):
# 设置布林线的三个参数
= 26 # 计算BOLL布林线中轨的参数
= 26 # 计算BOLL 标准差的参数
= 1 # 计算BOLL 上下轨和中轨距离的参数
# 设置要进行回测的合约
= 'SHSE.600004' # 订阅&交易标的, 此处订阅的是600004
= max(, , ) + 1 # 订阅数据滑窗长度
# 订阅行情
subscribe(symbols= , frequency='1d', count=)
def on_bar(context, bars):
# 获取数据滑窗，只要在init里面有订阅，在这里就可以取的到，返回值是
data = context.data(symbol=, frequency='1d', count=, fields='close')
# 计算boll的上下界
bollUpper = data['close'].rolling().mean() \
+ * data['close'].rolling().std()
bollBottom = data['close'].rolling().mean() \
- * data['close'].rolling().std()
# 获取现有持仓
pos = ().position(symbol=, side=PositionSide_Long)
# 交易逻辑与下单
# 当有持仓，且股价穿过BOLL上界的时候卖出股票。
if data.close.values[-1] > bollUpper.values[-1] and data.close.values[-2] < bollUpper.values[-2]:
if pos: # 有持仓就市价卖出股票。
order_volume(symbol=, volume=100, side=OrderSide_Sell,
order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Close)
print('以市价单卖出一手')
# 当没有持仓，且股价穿过BOLL下界的时候买出股票。
elif data.close.values[-1] < bollBottom.values[-1] and data.close.values[-2] > bollBottom.values[-2]:
if not pos: # 没有持仓就买入一百股。
order_volume(symbol=, volume=100, side=OrderSide_Buy,
order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)
print('以市价单买入一手')
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='',
mode=MODE_BACKTEST,
token='{{token}}',
backtest_start_time='2009-09-17 13:00:00',
backtest_end_time='2020-03-21 15:00:00',
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
backtest_initial_cash=1000,
backtest_commission_ratio=0.0001,backtest_slippage_ratio=0.0001)