动态面板数据模型

时间:2024-05-21 13:42:45

1、自回归面板模型。
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2、含外生变量的动态面板模型
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这里要注意的是Yi,t1Y_{i,t-1}Xi,tX_{i,t}是有相关性的,所以求出来的ρ1\rho1是有偏的。
3、根据T与N的关系进行分类,
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3.2、短动态面板模型
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可以知道ΔYi,t1\Delta Y_{i,t-1}Δεit\Delta \varepsilon _{it}存在内生性的问题。为了解决这个问题共有三种短动态面板模型。
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1、差分GMM
构造方程组
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差分GMM的局限性:

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2、水平GMM
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3、系统GMM模型
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6、面板模型的建模步骤
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