1、下载网址
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs
2、CTRL+F 查找 xgboost

3、单击 xgboost,找到如下页面:

4、查询Python版本
在cmd下输入:python
返回Python的版本:Python 3.5.2 |Anaconda 4.2.0 (64-bit)|
5、根据Python版本下载安装包
xgboost‑0.80‑cp35‑cp35m‑win_amd64.whl
cp:是python的版本,cp35表示版本3.5
6、复制文件的路径+文件名
笔者下载到了桌面C:\Users\Gorde\Desktop\xgboost-0.80-cp35-cp35m- win_amd64.whl
7、在cmd模式下安装
pip install C:\Users\Gorde\Desktop\xgboost-0.80-cp35-cp35m-win_amd64.whl

安装成功截图
8、有时候需要升级pip
安装xgboost时会报以下错误:

直接运行命令:
python -m pip install --upgrade pip

成功后再安装xgboost即可。