高斯混合聚类假设样本来自高斯混合分布。
先看高斯分布，若样本n维样本x服从高斯分布，则其概率密度函数为：
可以看出，高斯分布完全由均值向量μ和协方差矩阵Σ两个参数确定，把上式概率密度函数记为：p(x|μ,Σ).
实际中，样本集可能是来自多个不同的概率分布，或者来自相同的概率分布但分布的参数不同（这里的不同即表示了样本所属聚类的不同）。这里假设样本集来自参数不同的k个高斯分布（k个混合成分，每个混合成分即代表一个聚类），即高斯混合分布。定义高斯混合分布（也是概率密度函数）：
混合系数描述了样本x来自第i个混合成分的先验概率。用Zj∈{1,2,...,k}表示样本Xj来自的高斯混合成分，Zj的先验概率p(Zj=i)对应于混合系数。
我们的目的是将样本聚类，即想知道样本到底到底来自哪个高斯混合成分，即想知道Zj的后验概率：pm(Zj=i|Xj)。我们可以用贝叶斯定理：
pm(Zj=i|Xj)给出了样本Xj来自第i个高斯混合成分的后验概率，记为：
(i=1,2,...k).所以，为了知道Xj来自哪个高斯混合成分，只要求：
至此，万事俱备，只欠东风：怎么求高斯混合模型的参数？即求：
.想到可采用极大似然估计：
然而发现不能直接通过求导等于0来求解参数。这里通常采用EM算法。
EM算法的步骤稍后介绍，下面先介绍一些相关的东西，可能有助于加深对EM算法的理解和理清思路，可以先跳过直接看后面EM算法步骤。
所谓EM算法，是一种迭代式的方法，是常用的估计隐变量（未观测到的变量）的利器，其基本思想是：若参数已知，则可根据训练数据推断出最优隐变量的值（E步）；反之，若隐变量已知，则可方便地对参数做极大似然估计（M步）。（这个等后面介绍了EM算法的具体步骤就可以理解了）
在似然函数LL(D)中，上面说的参数显然是，那么隐变量是什么？个人认为可以把样本Xj来自的高斯混合成分Zj看成隐变量（即样本Xj来自哪个高斯混合成分我们未知），或者说是把Zj的后验概率pm(Zj=i|Xj)（记为：）看成隐变量。
回头再看似然函数LL(D)，上面说不能直接求解参数，可以认为就是因为存在隐变量Zj。这里做一个假设：若隐变量Zj已知，那么就会发现可以直接求解参数。如下：
在假设隐变量Zj已知的情况下，即我们知道样本Xj来自哪个高斯混合成分，似然函数LL(D)就会退化成下面的形式：
这样的形式就可以直接通过求导等于0的方法求解参数，下面以求解α为例：
所以，如果已知Zj，那么求解参数就会变得很容易。但这里显然Zj是隐变量，所以要用到EM算法。下面就介绍EM算法的具体步骤。
首先随机初始化参数，继而可以求到：
即得到（还记得前面把pm(Zj=i|Xj)记为么），
接着最大化下面的似然函数：
我们令似然函数对各个参数求导为0。以对μ求导等于0为例，得到：
由=pm(Zj=i|Xj)，得：
同理可得：
求
时，要用到拉格朗日乘子法，写成拉格朗日形式：
求导为0得：
两边同乘，对所有混合成分求和：
得lambda=-m，继而求得。
求到所有参数后，再用新的参数求得pm(Zj=i|Xj)，重复上面步骤，直到满足我们想要条件（如似然函数LL(D)不再增大，或达到最大循环轮数等）。
由上面的推导，可以把高斯混合聚类的EM算法总结如下：在每步迭代中，先根据当前参数计算每个样本属于高斯成分的后验概率（E步）；再用求到的跟新参数（M步）：
到目前为止，应该已经可以唰唰唰地手撸混合聚类算法的代码了，EM算法原来就是这么简单。但有个问题其实还没有解释清楚，上面的伪代码头一行写了这么句话：repeat until convergence(循环以下步骤直到收敛)，怎么解释通过EM算法的步骤就一定会收敛呢？或者说怎么解释EM算法每一轮迭代求到的参数会使似然函数LL(D)不断增大?很遗憾，好像没有这样的直觉一下子看出来说：哦，很明显，这就是在不断变大的。只能诉诸数学推导。
首先简单介绍下简森不等式（Jensen’s inequality）：对于一个凸函数，有E[f(X)] ≥ f(EX)（凹函数相反）。且当且仅当X = E[X]时，不等式的等号成立。记住下面这个图就可以了（x以0.5的可能取a，0.5的可能取b）：
利用简森不等式，并且假设存在一个关于Zj的概率分布Qj(Zj)（或写成Qj(Zj=i),i=1,2,...,k），可以得到似然函数LL(D)的下界：
我们想知道上式不等式等号成立的条件。由简森不等式可知，等号成立的条件为X = E[X]，当X是常数时，等号显然成立。继续上面的推导：
惊奇地发现，上面假设的分布Qj就是前面的。所以，当假设的概率分布Qj取时，对LL(D)的极大似然估计，等价于求它的下界
的极大似然估计。把第t+1轮迭代后求到的参数记为
，第t轮迭代后求到的参数记为
，从下界的形式可以容易的看出似然函数的值L()>=L()，因为是从下面的式子求到的：
所以，通过EM算法，能保证每一轮迭代后，似然函数的值LL(D)不断增大直至收敛。
呼~终于，乱七的八糟的，有用的没用的，对的错的，该说的不该说的都扯完了~最后，加一张高斯混合聚类算法步骤的完整描述：
参考资料：
周志华《机器学习》
Mixtures of Gaussians and the EM algorithm
参考博文：