Logestic回归算法笔记

Logestic回归算法笔记

前言

对于分类问题，比如二分类，输出y一共分为负类（记为0）和正类（记为1），即 y∈{0,1}。
如果使用线性回归的方式解决，如果存在与同类样本中特征差别较大的个体，可能导致的得到的假设函数 $h_θ(x)$hθ​(x) (θ为待优化参数） 的分类效果较差。

Logestic 函数的引入

符号引入：
m为训练样本个数
n为特征变量个数
θ=$[θ_1$[θ1​,$θ_2$θ2​…$θ_n]^T$θn​]T (T表示转置 )
上标i表示第i个样本

以二分类为例，由于线性回归产生的输出$h_θ(x)$hθ​(x) = $θ^TX$θTX 是连续值，而二分类的输出是离散值 （0,1），因此需要引入一个函数来将 $h_θ(x)$hθ​(x) 压缩在 0 ~ 1 之间。于是便找到了Logestic 函数（又称Sigmoid 函数），如下。

该函数图像如下：

假设函数的引入

那么，新的假设函数

自然地，我们可以作出假设：对每一个输入x，可将$h_θ（x）$hθ​（x）计算得到的值作为 y = 1 此种情况的概率估计，则 y = 0 概率为 $1-h_θ（x）$1−hθ​（x） 。
即:

对上面二式进行整理，得

当y=1时，后面一块的值为1，整体计算的是x属于1类的概率。当y=0时，前面一块的值为1，整体计算的则是x属于0类的概率，即 $1-h_θ（x）$1−hθ​（x）。

极大似然法引入代价函数

若要求取参数θ，我们自然会联想到用线性回归中的平均误差平方和作为代价函数，即

或者直接让代价函数为误差平方和（因为关心的重点是参数θ，1/m只是一个常量，存在与否只是影响$J(θ）$J(θ）取的是平均误差还是总体误差），即

其中，x与y的上标i指的是第i个训练样本。
但是，如果将新的假设函数代入 $J(θ)$J(θ),由于新的假设函数$h_θ（x）$hθ​（x）中含有Logestic函数这种非线性函数，
得到的$J(θ)$J(θ)很有可能是非凸函数，这将导致使用梯度下降来最小化$J(θ)$J(θ)求参数θ时容易出现局部最优从而不利于问题求解。

下面采用极大似然法来获取代价函数。
由于已经知道样本中每组（x，y）出现的概率，即

又由于这m个样本独立，那么这m个样本出现的似然函数则为这m个样本各自出现的概率的乘积，即

取对数，则 $log L（θ）$logL（θ）为

因为极大似然法的目的在于利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样样本结果的参数值。
在此例子中是要确定参数 $θ$θ, 使得上式值最大 （即最拟合样本）。
而若要使用梯度下降法使代价函数最小来求解$θ$θ,就可以令

梯度下降法最小化代价函数求θ

使用梯度下降法求解θ，即不断使用

直至$J（θ）$J（θ）收敛。
在一个样本中，偏导项的计算如下：

$x_j$xj​表示的是一个样本中的第j个特征量，$θ_j$θj​表示一个样本中的第j个参数。

那么对于整体样本，θ的更新规则为：

线性回归中使用梯度下降的此更新规则也是如此。其实，对不同的假设函数而言，使用梯度下降法的更新规则都是上式。

结束语

以上便是本人对Logestic回归算法内容的总结，若有错误，还望指正 ~ m( _　_ )m。