程序参数
PARAMS = { "start_time": "2017-02-01 00:00:00", "end_time": "2017-08-01 00:00:00", "slippage": 0.003, # 此处“slippage"包含佣金(千二)+交易滑点(千一) "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000, "huobi_cny_btc": 0}, }
基准收益:
179.59%
回测结果:单位%
结论:
1. 部分策略直接穿越牛熊猴,超越市场收益
2. 周期越长,效果越显著,其中1d周期有5个策略收益超过200%
3. 越简单越牛,双均线策略达到最高