Python股票历史数据的获取
获取股票数据的接口很多，免费的接口有新浪、网易、雅虎的API接口，收费的就是证券公司及相应的公司提供的接口。
收费试用的接口一般提供的数据只是最近一年或三年的，限制比较多，除非money足够多。
所以本文主要讨论的是免费数据的获取及处理。
国内提供股票数据的接口如sinajs，money.163.com，yahoo，它们提供的API接口不同，每家提供的数据大同小异，可以选择一家的数据来处理。
目前，国内有一个开源的财经数据获取包，封装了上述的接口，不需关系数据源从哪去，它会优先从最快的源来取数据。使用起来非常方便。它是TuShare，具体的安装使用见链接。
本文基于TuShare的数据获取基础上开发，介绍如何获取A股所有股票的历史K线数据。
一、获取A股上市公司列表
import tushare as ts
import pandas as pd
def download_stock_basic_info():
try:
df = ts.get_stock_basics()
#直接保存到csv
print \'choose csv\'
df.to_csv(\'stock_basic_list.csv\');
print \'download csv finish\'
股票列表中包括当前A股的2756只股票的基本信息，包括：
code,代码
name,名称
industry,所属行业
area,地区
pe,市盈率
outstanding,流通股本
totals,总股本(万)
totalAssets,总资产(万)
liquidAssets,流动资产
fixedAssets,固定资产
reserved,公积金
reservedPerShare,每股公积金
eps,每股收益
bvps,每股净资
pb,市净率
timeToMarket,上市日期
二、获取单只股票的历史K线
获取的日K线数据包括：
date : 交易日期 (index)
open : 开盘价（前复权，默认）
high : 最高价（前复权，默认）
close : 收盘价（前复权，默认）
low : 最低价（前复权，默认）
open_nfq : 开盘价（不复权）
high_nfq : 最高价（不复权）
close_nfq : 收盘价（不复权）
low_nfq : 最低价（不复权）
open_hfq : 开盘价（后复权）
high_hfq : 最高价（后复权）
close_hfq : 收盘价（后复权）
low_hfq : 最低价（后复权）
volume : 成交量
amount : 成交金额
下载股票代码为code的股票历史K线，默认为上市日期到今天的K线数据，支持递增下载，如本地已下载股票60000的数据到2015-6-19，再次运行则会从6.20开始下载，追加到本地csv文件中。
# 默认为上市日期到今天的K线数据
# 可指定开始、结束日期：格式为"2015-06-28"
def download_stock_kline(code, date_start=\'\', date_end=datetime.date.today()):
code = util.getSixDigitalStockCode(code) # 将股票代码格式化为6位数字
try:
fileName = \'h_kline_\' str(code) \'.csv\'
writeMode = \'w\'
if os.path.exists(cm.DownloadDir fileName):
#print (">>exist:" code)
df = pd.DataFrame.from_csv(path=cm.DownloadDir fileName)
se = df.head(1).index #取已有文件的最近日期
dateNew = se[0] datetime.timedelta(1)
date_start = dateNew.strftime("%Y-%m-%d")
#print date_start
writeMode = \'a\'
if date_start == \'\':
se = get_stock_info(code)
date_start = se[\'timeToMarket\']
date = datetime.datetime.strptime(str(date_start), "%Y%m%d")
date_start = date.strftime(\'%Y-%m-%d\')
date_end = date_end.strftime(\'%Y-%m-%d\')
# 已经是最新的数据
if date_start >= date_end:
df = pd.read_csv(cm.DownloadDir fileName)
return df
print \'download \' str(code) \' k-line >>>begin (\', date_start u\' 到 \' date_end \')\'
df_qfq = ts.get_h_data(str(code), start=date_start, end=date_end) # 前复权
df_nfq = ts.get_h_data(str(code), start=date_start, end=date_end) # 不复权
df_hfq = ts.get_h_data(str(code), start=date_start, end=date_end) # 后复权
if df_qfq is None or df_nfq is None or df_hfq is None:
return None
df_qfq[\'open_no_fq\'] = df_nfq[\'open\']
df_qfq[\'high_no_fq\'] = df_nfq[\'high\']
df_qfq[\'close_no_fq\'] = df_nfq[\'close\']
df_qfq[\'low_no_fq\'] = df_nfq[\'low\']
df_qfq[\'open_hfq\']=df_hfq[\'open\']
df_qfq[\'high_hfq\']=df_hfq[\'high\']
df_qfq[\'close_hfq\']=df_hfq[\'close\']
df_qfq[\'low_hfq\']=df_hfq[\'low\']
if writeMode == \'w\':
df_qfq.to_csv(cm.DownloadDir fileName)
else:
df_old = pd.DataFrame.from_csv(cm.DownloadDir fileName)
# 按日期由远及近
df_old = df_old.reindex(df_old.index[::-1])
df_qfq = df_qfq.reindex(df_qfq.index[::-1])
df_new = df_old.append(df_qfq)
#print df_new
# 按日期由近及远
df_new = df_new.reindex(df_new.index[::-1])
df_new.to_csv(cm.DownloadDir fileName)
#df_qfq = df_new
print \'\ndownload \' str(code) \' k-line finish\'
return pd.read_csv(cm.DownloadDir fileName)
except Exception as e:
print str(e)
return None
## private methods ##
#######################
# 获取个股的基本信息：股票名称，行业，地域，PE等，详细如下
# code,代码
# name,名称
# industry,所属行业
# area,地区
# pe,市盈率
# outstanding,流通股本
# totals,总股本(万)
# totalAssets,总资产(万)
# liquidAssets,流动资产
# fixedAssets,固定资产
# reserved,公积金
# reservedPerShare,每股公积金
# eps,每股收益
# bvps,每股净资
# pb,市净率
# timeToMarket,上市日期
# 返回值类型：Series
def get_stock_info(code):
try:
sql = "select * from %s where code=\'%s\'" % (STOCK_BASIC_TABLE, code)
df = pd.read_sql_query(sql, engine)
se = df.ix[0]
except Exception as e:
print str(e)
return se
三、获取所有股票的历史K线
# 获取所有股票的历史K线
def download_all_stock_history_k_line():
print \'download all stock k-line\'
try:
df = pd.DataFrame.from_csv(cm.DownloadDir cm.TABLE_STOCKS_BASIC \'.csv\')
pool = ThreadPool(processes=10)
pool.map(download_stock_kline, df.index)
pool.close()
pool.join()
except Exception as e:
print str(e)
print \'download all stock k-line\'
Map来自函数语言Lisp，map函数能够按序映射出另一个函数。
urls = [\'http://www.yahoo.com\', \'http://www.reddit.com\']
results = map(urllib2.urlopen, urls)
有两个能够支持通过map函数来完成并行的库：一个是multiprocessing，另一个是鲜为人知但功能强大的子文件：multiprocessing.dummy。
Dummy就是多进程模块的克隆文件。唯一不同的是，多进程模块使用的是进程，而dummy则使用线程（当然，它有所有Python常见的限制）。
通过指定processes的个数来调用多线程。
附：文中用到的其他函数及变量，定义如下：
TABLE_STOCKS_BASIC = \'stock_basic_list\'
DownloadDir = os.path.pardir \'/stockdata/\' # os.path.pardir: 上级目录
# 补全股票代码(6位股票代码)
# input: int or string
# output: string
def getSixDigitalStockCode(code):
strZero = \'\'
for i in range(len(str(code)), 6):
strZero = \'0\'
return strZero str(code)