IRLS(迭代加权最小二乘)

时间：2022-05-10 09:16:31

IRLS用于解决这种目标函数的优化问题（实际上是用2范数来近似替代p范数，特殊的如1范数）。

IRLS(迭代加权最小二乘)

可将其等价变形为加权的线性最小二乘问题：

IRLS(迭代加权最小二乘)

其中W（t）可看成对角矩阵，每步的w可用下面的序列代替

IRLS(迭代加权最小二乘)

IRLS(迭代加权最小二乘)

如果 p=1,则将w(t)换为这种形式

IRLS(迭代加权最小二乘)

有时为了保证分母不为零，加上了一个比较项（     IRLS(迭代加权最小二乘)     ）

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