格兰杰因果检验:使用贝叶斯信息准则进行格兰杰因果检验以选择滞后长度-matlab开发

时间:2024-06-21 08:58:56
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文件名称:格兰杰因果检验:使用贝叶斯信息准则进行格兰杰因果检验以选择滞后长度-matlab开发

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更新时间:2024-06-21 08:58:56

matlab

GRANGER_CAUSE 是格兰杰因果检验。 原假设是 y 不是格兰杰原因 x。 用户指定两个系列 x 和 y,以及要考虑的显着性水平和最大滞后数。 该函数根据贝叶斯信息准则为 x 和 y 选择最佳滞后长度。 该函数生成格兰杰因果检验的 F 统计量以及相应的临界值。 如果 F 统计量大于临界值,我们拒绝 y 不是格兰杰原因 x 的原假设。 输入 help granger_cause 以了解更多信息。


【文件预览】:
granger_cause.zip

网友评论

  • 并没有如何选择滞后期的说明