文件名称：风险管理系统市场风险-汇率风险-商业银行IT系统(银行软件开发必备知识压缩版)
文件大小：2.69MB
文件格式：PPT
更新时间：2024-05-13 01:41:32
商业银行 IT 软件 开发
风险管理系统（市场风险-汇率风险） 汇率风险是指汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失的风险。 汇率风险主要表现为三个方面： 由于表内外业务币种，期限错配形成的敞口风险。 汇率波动导致的客户违约风险转移给银行生成的客户外汇风险。 由于汇率变动而引起商业银行资产负债表某些外汇项目全额变动的风险，即折算风险。 银行应准确计算外汇风险敞口头寸，包括银行账户和交易账户的单币种敞口头寸和总敞口头寸。对单一币种敞口包括即期外汇敞口、远期外汇敞口和即期、远期加总轧差后的外汇敞口。 严格外汇交易限额管理，限额管理主要有总交易限额、每日限额、货币币种限额、金融工具期限限额乃至部门限额、地区限额等。在日常交易中，银行应加强对外汇交易的限额管理，包括交易头寸限额和止损限额等。同时，银行应建立超限额预警机制，对未经批准的超限额交易进行相应处理。