文件名称：时间序列的转换-origin 9.0 科技绘图与数据分析超级学习手册，完整扫描版
文件大小：480KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-23 14:06:39
隐马尔科夫 股票
(1) 时间序列的转换 HMM是一种短时自相关模型 ,而原始的股票价格序列不适 合建立 HMM。本文使用股票收益率来建立 HMM。股票收益率 的计算式为 : ROR ( d) = ps ( d) - ps ( d - 1) ps ( d - 1) 其中 , ROR ( d)表示第 d天股票的收益率 ; ps ( d)表示第 d天股票 的收盘价。用来训练 HMM 的股票收益率序列 ,表示为 ROR _S ( n) = { ROR (1) , ROR (2) , ⋯, ROR ( n) }。 应用 HMM建模时需要检验给定的股票收益率序列是否具 有短时相关特性 ,这是通过计算序列的 Hurst指数来实现的。 本文采用聚合方差分析法 [ 12 ]的计算过程如下 : 选取一个正整数 m ,并把序列划分为大小为 m 的块 ,然后 在每一块内部计算均值 ,得到聚合序列 X (m ) ( k) :