文件名称：matlab求导代码-mmr:衡量R中的市场风险
文件大小：26KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-13 02:59:19
系统开源
matlab求导代码MMR-衡量市场风险 mmr（市场风险度量）是用于计算市场风险度量（例如，风险价值和预期缺口）的软件包。 该方法的灵感来自Kevin Dowd的“衡量市场风险”（2002）和与此相关的Matlab代码。 安装 devtools :: install_github( " 1danjordan/mmr " ) data( portfolio_returns ) # Normal VaR approximated from portfolio returns portfolio_returns % > % value_at_risk( returns , dist = normal()) # Volatility weighted historical simulation # for each asset in the portfolio portfolio_returns % > % group_by( asset ) % > % value_at_risk( returns , weighting = weight_volatility( decay = 0.04
【文件预览】：
mmr-master
----vignettes()
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----mmr-dev-notes.md(12KB)
----R()
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