【文件属性】：
文件名称：matlab自相关代码-risk-management:资产收益的时间序列分析及量化风险建模
文件大小：446KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-23 15:16:46
系统开源
matlab自相关代码风险管理
资产收益的时间序列分析及量化风险建模
个人指数VaR（A组）
描述您的索引。
显示前四个时刻的均值/方差/偏度/峰度。
他们有什么样的分布？
收益是自动相关的吗？
收益是否平方自相关？
您需要任何波动模型吗？
答：个体指数：MSFT。
下图分别描述了从1/1
/
2008-12
/
31/2012过去五年中的股价趋势和股票回报趋势。
股价主要在15美元至30美元之间波动。
股票收益显示正态分布，如形状，稍后我们将进行进一步测试。
前四个时刻的均值/方差/偏度/峰度
平均值为-0.0001，方差为0.0004时，尽管偏度接近零，但峰度比正态分布更高。
因此，正态分布可能无法完全捕获Microsoft回归的特征。
通过自相关测试，我们可以得出结论，收益率中几乎没有自相关。
但是，平方返回中存在很大的自相关，这表明存在GARCH效应，也就是说，我们需要进行波动率建模。
尝试不同的波动率模型，然后为您的指数找到最佳的波动率模型。
说明您尝试了哪些不同的波动率建模。
显示所有结果。
说明您如何检查哪种波动率更好？
显示测试结果。
回答：
我选择了三种波动率模型EW
【文件预览】：
risk-management-master
----RISK MANAGEMENT.pdf(507KB)
----README.md(16KB)