文件名称：matlab自相关代码-risk-management:资产收益的时间序列分析及量化风险建模
文件大小：446KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-12 09:03:26
系统开源
matlab自相关代码风险管理 资产收益的时间序列分析及量化风险建模 个人指数VaR（A组） 描述您的索引。 显示前四个时刻的均值/方差/偏度/峰度。 他们有什么样的分布？ 收益是自动相关的吗？ 收益是否平方自相关？ 您需要任何波动模型吗？ 答：个体指数：MSFT。 下图分别描述了从1/1 / 2008-12 / 31/2012过去五年中的股价趋势和股票回报趋势。 股价主要在15美元至30美元之间波动。 股票收益显示正态分布，如形状，稍后我们将进行进一步测试。 前四个时刻的均值/方差/偏度/峰度 平均值为-0.0001，方差为0.0004时，尽管偏度接近零，但峰度比正态分布更高。 因此，正态分布可能无法完全捕获Microsoft回归的特征。 通过自相关测试，我们可以得出结论，收益率中几乎没有自相关。 但是，平方返回中存在很大的自相关，这表明存在GARCH效应，也就是说，我们需要进行波动率建模。 尝试不同的波动率模型，然后为您的指数找到最佳的波动率模型。 说明您尝试了哪些不同的波动率建模。 显示所有结果。 说明您如何检查哪种波动率更好？ 显示测试结果。 回答： 我选择了三种波动率模型EW
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