文件名称：随机游走matlab代码-SV:基本随机波动率
文件大小：244KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-01 20:46:19
系统开源
随机游走matlab代码SV 这些文件包含用于估计波动率模型的 Matlab 和 Python 代码。 GARCH 和 GJR-GARCH 模型估计仅在 Python 中可用。 基本的随机波动率模型适用于 Matlab 和 Python。 请注意，存在差异。 对于 Python，此代码用于估计状态变量遵循纯随机游走过程的模型。 对于 Matlab，JPR 和 KSC 算法都适用于遵循平稳 AR(1) 过程的状态变量。 在我看来，固定过程主要用于金融应用。 随机游走主要用于宏观经济学。 很抱歉，我是 Python 新手，因此 Python 代码真的很慢。 欢迎任何有用的建议。 您可以通过电子邮件与我联系：
【文件预览】：
SV-master
----.gitattributes(65B)
----code&data()
--------CPNUSD.csv(29KB)
--------Python()
--------Matlab()
----README.md(770B)
----erv.pdf(368KB)