文件名称：尾部相关性-copula 函数的简介
文件大小：830KB
文件格式：PPT
更新时间：2024-05-13 01:41:12
copula 简介
2.3.尾部相关性 ◆ 在金融风险分析中，更有意义的是随机变量的尾部相关性，这一特性用Copula函数来处理十分方便。考虑条件概率 ，它可以用来讨论金融市场之间或金融市场中各类资产之间的相关性。 ◆当x,y趋于无穷大或足够大时， 即反映了随机变量X与Y的尾部相关性。 比如一种股票的爆涨，是否会引起其他股票的上涨，进而对整个股市产生较大的影响。